报告人：叶中行（上海交通大学教授、博士生导师）
报告题目：最优投资决策的理论、模型与算法
报告时间：2023/9/21 15：00 – 16：00
报告地点：燕山校区1号教学楼1706会议室
主办单位：统计交叉科学研究中心（RCSIS）
协办单位：科研处、ok138cn太阳集团529
报告摘要：在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法。
报告人简介：美国康奈尔大学博士，上海交通大学数学学院教授、博士生导师，曾任数学系（现数学学院的前身）主任，上海对外经贸大学商务信息学院（现统计与信息学院前身）院长，上海陆家嘴期货学院院长，中国工程概率统计学会理事长、名誉理事长。长期从事应用数学和信息科学的教学和科研工作，主要研究兴趣为应用概率统计、金融数学、信息理论和信息处理，曾参加完成国家重大科研项目3项，主持完成国家自然科学基金面上项目5项、省市部委级课题和横向合作课题10多项，在国内外学术期刊发表论文150多篇，出版专著、译著和教材15本，获省部级奖项6项。